Влияют ли методы оценки на осцилляции кредитного риска: эмпирическое исследование

Бураков Дмитрий Владимирович
Additional contact information
Бураков Дмитрий Владимирович: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2013, issue 12 (60), 50

Abstract: В настоящей статье исследуется взаимосвязь между методами оценки и динамикой кредитного риска. На основе анализа статистических временных рядов за период свыше 100 лет, а также проведенных экспериментов, мы приходим к выводу о том, что эволюция методов оценки кредитного риска: 1) не способствует снижении амплитуды колебаний на кредитном рынке, 2) не снижает уровень принимаемой рисковой нагрузки, 3) в случае инноваций в методах оценки - усиливает готовность к принятию риска.

Keywords: КРЕДИТ; КРЕДИТНЫЙ РИСК; КРЕДИТНЫЙ ЦИКЛ; КРЕДИТНЫЙ РЫНОК; ФРЕЙМИНГ; ЭФФЕКТ ЯКОРЯ; ОГРАНИЧЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ; ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyayut-li-metod ... cheskoe-issledovanie

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:007255:15547277

Access Statistics for this article

More articles in Управление экономическими системами: электроннный научный журнал from CyberLeninka, Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Кисловодский институт экономики и права
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().