Сопоставление нефтяных котировок российских и норвежских фондовых индексов

Копытин Иван Александрович
Additional contact information
Копытин Иван Александрович: Институт мировой экономики и международных отношений РАН

Studies on Russian Economic Development Проблемы прогнозирования, 2014, issue 1 (142), 128-141

Abstract: В статье рассматривается вопрос о влиянии динамики цены нефти на котировки акций в двух странах-нефтеэкспортерах: России и Норвегии в период 2000-2012 гг. С помощью векторной авторегрессионной модели показано, что, вопреки интуитивным ожиданиям, цены на нефть не являлись систематическим риск-фактором для российского и норвежского фондовых индексов. В Норвегии котировки акций откликались на динамику курса доллара к основным мировым валютам и фондового индекса S&P 500 и в меньшей степени на изменения глобальной и внутренней процентной ставки. В России котировки акций практически исключительно завязаны на собственные шоки, что обусловлено спецификой крупнейших российских публичных компаний.

Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sopostavlenie-nef ... ih-fondovyh-indeksov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009162:15770628

Access Statistics for this article

More articles in Studies on Russian Economic Development Проблемы прогнозирования from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().