Экзотические опционы купли с ограничением выплат и гарантированным доходом в модели Блэка Шоулса

Дёмин Николай Серапионович and Андреева Ульяна Викторовна
Additional contact information
Дёмин Николай Серапионович: Томский государственный университет
Андреева Ульяна Викторовна: Томский государственный университет

Проблемы управления, 2011, issue 1, 33-39

Abstract: Дано решение задач хеджирования для трех видов экзотических опционов купли европейского типа с ограничением выплат и гарантированным доходом в случае выплаты дивидендов по базисному активу. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, портфели (хеджирующие стратегии) и соответствующие им капиталы. Рассмотрены свойства решения.

Keywords: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК; ОПЦИОН; ПЛАТЕЖНАЯ ФУНКЦИЯ; КАПИТАЛ; ПОРТФЕЛЬ; ХЕДЖИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ekzoticheskie-opt ... modeli-bleka-shoulsa

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:14047959

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().