Некоторые вопросы оценки корреляции доходностей инвестиционных портфелей

Горелик Виктор Александрович and Золотова Татьяна Валерьяновна
Additional contact information
Горелик Виктор Александрович: Вычислительный центр им. А.А. Дородницына РАН
Золотова Татьяна Валерьяновна: Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

Проблемы управления, 2011, issue 3, 36-42

Abstract: Статья посвящена вычислению корреляционных моментов оптимальных портфелей, являющихся решением задачи максимизации линейной свертки критериев математического ожидания и дисперсии. Доказано, что при одинаковой информированности инвесторов оптимальные портфели, соответствующие любым различным значениям коэффициентов риска, положительно коррелированны. Получены условия отрицательной коррелированности портфелей инвесторов с различными оценками доходностей входящих в них финансовых инструментов.

Keywords: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ; МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ; ДИСПЕРСИЯ; КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ; КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy ... titsionnyh-portfeley

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:009530:14051046

Access Statistics for this article

More articles in Проблемы управления from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол"
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().