Анализ нестационарностей временных рядов (на примере динамических рядов основных макроэкономических показателей РФ)

Преображенская Е. Ю.
Additional contact information
Преображенская Е. Ю.: Центральный экономико-математический институтРоссийской Академии наук

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2012, issue 1-1, 669-678

Abstract: Предложен новый метод обнаружения структурных сдвигов в регрессионных эконометрических моделях. Этот метод позволяет обнаруживать множественные структурные сдвиги в используемой выборке данных и получать состоятельные оценки моментов структурных сдвигов. Установлена асимптотическая оптимальность предложенного метода обнаружения структурных сдвигов в регрессионных зависимостях.

Keywords: МНОЖЕСТВЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ; ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ; АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ; СКОРОСТЬ СХОДИМОСТИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-nestatsion ... eskih-pokazateley-rf

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013908:15545321

Access Statistics for this article

More articles in Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().