Проблемы использования метода наименьших квадратов при оценке и прогнозировании динамики фондовых рынков

Галустян Микаел Жирайрович
Additional contact information
Галустян Микаел Жирайрович: Тульский государственный университет

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2015, issue 2-1, 88-92

Abstract: Рассматриваются основные проблемы использования метода наименьших квадратов, в частности явления мультиколлинеарности, при математическом моделировании мировой динамики фондовых рынков.The main problem of using the least-squares method, specifically the phenomenon of multicollinearity in the mathematical modeling of the global stock markets dynamics.

Keywords: МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ; ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ; ФОНДОВЫЙ РЫНОК; ФОНДОВЫЙ ИНДЕКС; МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-ispolzov ... miki-fondovyh-rynkov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013908:15762802

Access Statistics for this article

More articles in Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().