Использование метода главных компонент при отборе факторов для прогнозирования фондового рынка России

Галустян Микаел Жирайрович
Additional contact information
Галустян Микаел Жирайрович: Тульский государственный университет

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016, issue 2-1, 176-183

Abstract: Рассматривается использование метода главных компонент при подготовке входных данных для модели искусственной нейронной сети. Выполнена сравнительная характеристика моделей с обработкой входных данных и без таковой на примере оценки влияния ряда макроэкономических факторов на фондовый рынок России

Keywords: МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ; ФОНДОВЫЙ РЫНОК; НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; THE STOCK MARKET; FORECASTING PRINCIPAL COMPONENT; NEURAL NETS (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-meto ... ndovogo-rynka-rossii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013908:16688832

Access Statistics for this article

More articles in Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().