Применение теории нечетких множеств в анализе рисков инвестиционных проектов

Мельников Владимир Игоревич
Additional contact information
Мельников Владимир Игоревич: МГТУ им. Н.Э. Баумана

ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика, 2010, issue 3, 57-71

Abstract: Статья посвящена актуальной проблеме оценки сложных инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Рассматриваются основные методы учета рисков и подробно описываются их основные недостатки. В качестве альтернативного метода автором предлагается использование теории нечетких множеств, которая в последнее время становится все более популярна среди специалистов различного профиля. В статье показано, что теория нечетких множеств является одной из наиболее эффективных математических теорий, направленных на обработку неопределенной информации и во многом интегрирующей известные подходы и методы. Также автором была предложена математическая модель для расчета величины рисков инвестиционных проектов на основе теории нечеткости.

Keywords: ИНВЕСТИЦИИ; ОЦЕНКА СТОИМОСТИ; НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА; УЧЕТ РИСКОВ; ДИСКОНТИРОВАНИЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-teorii ... stitsionnyh-proektov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:014532:15113758

Access Statistics for this article

More articles in ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика from CyberLeninka, Автономная некоммерческая образовательная организация «Институт эффективных технологий»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().