Прогнозные модели для акций «Эрсте банк» («Erste Bank»)

Земан Роберт and Стухлы Ярослав
Additional contact information
Земан Роберт: Технико-экономический институт в Чешских Будейовицах
Стухлы Ярослав: Технико-экономический институт в Чешских Будейовицах

Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика, 2013, issue 2, 104-111

Abstract: Цель исследований – точечный и интервальный прогноз на 10 рабочих дней вперёд на основании исторических данных об окончательных ценах на акции «Erste Bank Group» на Бирже ценных бумаг в Праге. Результаты объединены в таблицы, представлены в графическом виде, проведены их сравнение и интерпретация. Прогнозы получены посредством моделей трендовых функций и моделей, опирающихся на анализ временных рядов. Для проведения числовых расчётов использовались программы Excel, Statgraphics Plus и статистическая система R.

Keywords: ФУНКЦИИ ТРЕНДА; АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ; ПРОГНОЗЫ; ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ; «ERSTE GROUP BANK»; ЦЕНЫ АКЦИЙ; ARIMA-МОДЕЛИ; "ERSTE GROUP BANK" (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/prognoznye-modeli ... rste-bank-erste-bank

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:015052:14509905

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Астраханский государственный технический университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().