Определение условно-постоянной части текущих пассивов банка

Вожжов Анатолий Павлович, Луняков Олег Владимирович and Лунякова Наталья Автандиловна
Additional contact information
Вожжов Анатолий Павлович: Севастопольский государственный университет
Луняков Олег Владимирович: Севастопольский государственный университет
Лунякова Наталья Автандиловна: Севастопольский государственный университет

Экономика региона, 2016, vol. 12, issue 1, 283-295

Abstract: В статье рассматриваются вопросы определения условно-постоянной части текущих пассивов банка. Целью статьи является разработка научно-методического подхода для определения условно-постоянной части текущих пассивов банка в условиях трудоемкости получения и обработки данных о факторах-детерминантах депозитов до востребования. В качестве основной гипотезы постулируется предположение о неоднородности дисперсии ежедневных совокупных остатков депозитов до востребования. Анализ научно-методических подходов стабилизации текущих пассивов свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования научного инструментария. В частности, предлагаемый рядом ученых коэффициентный анализ рассматривает в основном средние величины оборота средств по счетам, которые могут значительно изменяться на протяжении календарного года. Использование вероятностных законов распределения для определения ожидаемой величины неснижаемого остатка возможно лишь при «идеальных» финансовых условиях, когда не принимается во внимание влияние факторов на величину совокупных остатков средств до востребования. Разработанные статистические модели не учитывают возможную неоднородность дисперсии этих остатков. В статье предложено использовать эконометрические методы, а именно, методы анализа временных рядов для проверки гипотезы о неоднородности дисперсии ежедневных совокупных остатков депозитов до востребования. В частности, проведена формализация, а также оценены параметры EGARCH-модели, которая позволяет учитывать нелинейные, асимметричные эффекты в колебаниях финансового ряда. На основе выявленных закономерностей предложен расчет определения условно-постоянной части депозитов до востребования. Результаты исследований подтверждают гипотезу волатильности дисперсии совокупных остатков средств до востребования. Неравномерный характер их колебаний может быть следствием влияния шоков в экономике. Предложенный научно-методический подход может быть использован в процессе управления пассивами банка, как на микроуровне, так и на уровне региональной банковской сети.

Keywords: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ; ДЕПОЗИТЫ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ; УСЛОВНО-ПОСТОЯННАЯ ЧАСТЬ ОСЕДАНИЯ СРЕДСТВ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; АСИММЕТРИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ; ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ДИСПЕРСИИ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ; СТАТИСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ; TRANSFORMATION OF CURRENT LIABILITIES; DEMAND DEPOSITS; SEMI-CONSTANT COMPONENT OF SETTLING FUNDS; FORECASTING; ASYMMETRIC EFFECTS; VARIATION IN THE DEMAND DEPOSITS VOLATILITY; STATISTICAL MODELS (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-uslov ... schih-passivov-banka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:015306:16475217

Access Statistics for this article

More articles in Экономика региона from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().