Страхование инвестиционного портфеля срочными контрактами

Керимов Александр Керимович
Additional contact information
Керимов Александр Керимович: Российский университет дружбы народов

RUDN Journal of Economics Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, 2014, issue 3, 109-117

Abstract: Рассматривается задача динамического страхования портфеля акций посредством добавления в него фьючерсных контрактов. Определяется ожидаемый доход и дисперсия смешанного портфеля с учетом корреляции между изменениями спотовых и фьючерсных цен на базовые активы. При постановке задачи страхования, кроме дисперсии портфеля, учитываются ограничения на ожидаемый доход и количество фьючерсных контрактов. Оценка эффективных портфелей предполагает использование адаптивных методов прогноза необходимых ценовых параметров. Все теоретические выводы иллюстрируются на конкретном примере.

Keywords: ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ; FUTURES; СМЕШАННЫЕ ПОРТФЕЛИ. ДОХОД И РИСК ПОРТФЕЛЯ; EXPECTED RETURN AND RISK OF PORTFOLIO WITH FUTURES; ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ; EFFICIENT PORTFOLIO (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/strahovanie-inves ... rochnymi-kontraktami

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:016531:16417649

Access Statistics for this article

More articles in RUDN Journal of Economics Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().