Алгоритмы численного решения стохастических дифференциальных систем с переключаемой диффузией

Черных Надежда Валентиновна and Пакшин Павел Владимирович
Additional contact information
Черных Надежда Валентиновна: Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета
Пакшин Павел Владимирович: Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического университета

Управление большими системами: сборник трудов, 2012, issue 36, 106-143

Abstract: Рассматриваются математические модели сложных систем в виде стохастических дифференциальных уравнений с марков-скими переключениями диффузионной составляющей. Предлага-ется обобщение известных численных схем Тейлора для аппрок-симации решения таких уравнений. Представлены результаты численного моделирования в среде Scilab.

Keywords: СТОХАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ; ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ; МАРКОВСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ; СХЕМЫ ТЕЙЛОРА; СХОДИМОСТЬ; УСТОЙЧИВОСТЬ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/algoritmy-chislen ... lyuchaemoy-diffuziey

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:13987449

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().