Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора

Паламарчук Екатерина Сергеевна
Additional contact information
Паламарчук Екатерина Сергеевна: Центральный экономико-математический институт РАН

Управление большими системами: сборник трудов, 2015, issue 56, 123-142

Abstract: Рассматривается задача оптимального управления портфелем активов с целью приближения текущего капитала к эталонной безрисковой траектории. Сравнение стратегий производится с учетом временных предпочтений инвестора. Исследован вопрос о стохастической оптимальности закона управления, минимизирующего ожидаемые долгосрочные потери. Определен вид асимптотической верхней оценки (с вероятностью единица) для разности целевых функционалов на оптимальном и произвольном допустимом управлениях.

Keywords: ПОРТФЕЛЬ; PORTFOLIO; СТОХАСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; STOCHASTIC CONTROL; ЭТАЛОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ; REFERENCE PATH; ДИСКОНТИРОВАНИЕ; DISCOUNTING; БЕСКОНЕЧНЫЙ ГОРИЗОНТ ПЛАНИРОВАНИЯ.; INFINITE-TIME HORIZON (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/optimalnoe-upravl ... dpochteniy-investora

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:16529503

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().