МОДИФИЦИРОВАННАЯ МНОГОШАГОВАЯ МОДЕЛЬ БИРЖЕВОЙ ИГРЫ СО СЧЕТНЫМ МНОЖЕСТВОМ СОСТОЯНИЙ

Пьяных Артем И
Additional contact information
Пьяных Артем И: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Управление большими системами: сборник трудов, 2016, issue 64, 6-26

Abstract: Рассматривается упрощенная модель финансового рынка, на котором два игрока ведут торговлю однотипными акциями в течение некоторой последовательности шагов. Первый игрок (инсайдер) информирован о настоящей ликвидной цене акции, которая может принимать любое значение из $\mathbb{Z}_{+}$. В то же время второй игрок знает только вероятностное распределение $\bar p$ цены акции и что первый игрок – инсайдер. На каждом шаге торгов игроки делают целочисленные ставки. Игрок, предложивший бо́льшую ставку, покупает у другого акцию по цене, равной выпуклой комбинации предложенных ставок с некоторым коэффициентом $\beta$. После каждого хода сделанные ставки становятся известны обоим игрокам. В работе получено решение повторяющейся антагонистической игры неограниченной продолжительности для распределений $\bar p$ с конечной дисперсией.

Keywords: МНОГОШАГОВЫЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ; АСИММЕТРИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ; ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modifitsirovannay ... ozhestvom-sostoyaniy

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:17025600

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().