Использование последовательных методов Монте-Карло для оценивания рисков на финансовых рынках

Наливкин Д. В.
Additional contact information
Наливкин Д. В.: Липецкий государственный технический университет

Управление большими системами: сборник трудов, 2008, issue 21, 71-83

Abstract: В статье предложена методика стохастического моделирования временных рядов финансовых рынков на основе модифицированного процесса Орнштейна-Уленбека. Предложен метод идентификации модели, опирающийся на последовательные методы Монте-Карло и принцип максимального правдоподобия. Рассмотрены практические результаты применения данной методики для вычисления значений Value-At-Risk с целью оценки рисков на рынке акций.

Keywords: ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК; ПРОЦЕСС ОРНШТЕЙНА-УЛЕНБЕКА; ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ МОНТЕ-КАРЛО (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-posl ... na-finansovyh-rynkah

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:022092:5347690

Access Statistics for this article

More articles in Управление большими системами: сборник трудов from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().