Лекции: анализ временных рядов

Григорий Канторович

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2002, vol. 6, issue 2, 251-273

Abstract: В этом номере продолжается публикация курса лекций "Анализ временных рядов". В прошлом номере были рассмотрены основные определения понятия стационарных случайных процессов, их характеристики и свойства, а также класс стационарных случайных процессов типа ARMA и нестационарных типа ARIMA. Проанализирован подход Бокса-Дженкинса к идентификации временных рядов. В настоящем номере продолжается рассмотрение подхода Бокса-Джен-кинса, в частности, оценивание параметров типа ARIMA и прогнозирование с помощью этих моделей, приведены примеры применения подхода Бокса-Дженкинса. Рассмотрены особенности поведения некоторых нестационарных временных рядов, нестационарные ряды типа TS и DS, тест Дикки-Фуллера для проверки гипотезы о типе ряда.

Date: 2002
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (2)

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/lektsii-analiz-vremennyh-ryadov

Related works:
Journal Article: Лекции: анализ временных рядов (2003)
Journal Article: Лекции: Анализ временных рядов (2002)
Journal Article: Лекции: Анализ временных рядов (2002)
Journal Article: Лекции: Анализ временных рядов (2002)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693386

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().