Сезонная корректировка как источник ложных сигналов

Бессонов Владимир Аркадьевич, Петроневич Анна Васильевна and Anna Petronevich
Additional contact information
Бессонов Владимир Аркадьевич: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Петроневич Анна Васильевна: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Authors registered in the RePEc Author Service: Vladimir A. Bessonov

Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, 2013, vol. 17, issue 4, 554-584

Abstract: Анализ краткосрочных тенденций экономической динамики требует проведения сезонной корректировки временных рядов. На основе одного ряда строят два, один из которых соответствует оценке сезонной составляющей, а второй получается ее удалением из исходного ряда. Результат такой декомпозиции может зависеть от особенностей используемого алгоритма сезонной корректировки. Наибольших проблем следует ожидать в окрестности экономических кризисов, когда многие показатели демонстрируют резкие изменения. В таких условиях алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, искажающие динамику скорректированного ряда. В работе проанализированы аберрации, возникающие при проведении сезонной корректировки экономических временных рядов в окрестности кризисов. Рассмотрены искажения, обусловленные резкими изменениями уровней временных рядов и их сезонных волн. Показано, что в таких условиях стандартные алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, имеющие характер предвестников кризиса и его вторых и последующих волн. Ложные сигналы рассмотрены как с позиций экономического историка, оперирующего длинными рядами давно устоявшихся данных, так и с позиций аналитика, проводящего мониторинг текущих краткосрочных тенденций. Показано, что ложные сигналы могут существенно искажать представления экономических агентов о краткосрочных тенденциях, в особенности на протяжении нескольких лет после начала кризиса. Наибольшие проблемы возникают с идентификацией момента окончания спада и с анализом краткосрочных тенденций в первые годы после кульминации кризиса. Может возникать «слепая» зона, в пределах которой мониторинг краткосрочных тенденций чрезвычайно затруднен. Проведено сопоставление ложных сигналов, порождаемых наиболее широко используемыми в мире алгоритмами сезонной корректировки X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS. Сформулированы рекомендации по уменьшению масштаба ложных сигналов.

Keywords: ВРЕМЕННОЙ РЯД; СЕЗОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА; КРИЗИС; МОНИТОРИНГ; КРАТКОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА; ЭФФЕКТ ВИЛЯНИЯ ХВОСТОМ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations: View citations in EconPapers (3)

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sezonnaya-korrekt ... nik-lozhnyh-signalov

Related works:
Working Paper: Сезонная Корректировка Как Источник Ложных Сигналов (2013)
Working Paper: Сезонная Корректировка Как Источник Ложных Сигналов (2013)
Working Paper: Сезонная Корректировка Как Источник Ложных Сигналов (2013)
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025886:15693618

Access Statistics for this article

More articles in Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka (mail@cyberleninka.ru).