Обзор моделей оценки ставки восстановления по корпоративным облигациям

Антонова Екатерина Няимовна
Additional contact information
Антонова Екатерина Няимовна: ПрайсвотерхаусКуперс

Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, 2011, issue 1 (17), 103-122

Abstract: Более точный расчёт достаточности капитала банков является одним из требований Базельского комитета по банковскому надзору, изложенным в Базель II. Данная цель достигается, в том числе за счёт увеличения точности расчёта ставки восстановления по долговым обязательствам, равной единице за вычетом доли потерь в случае дефолта. Настоящая статья посвящена систематизации факторов, влияющих на ставку восстановления по корпоративным облигациям, и обзору моделей её оценки.

Keywords: СТАВКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ; ДЕФОЛТ; УРОВЕНЬ ПОТЕРЬ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ДЕФОЛТА; КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/obzor-modeley-ots ... ativnym-obligatsiyam

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:026790:15693783

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().