Оценка кредитного дефолтного свопа на российские компании при помощи редуцированной модели и модели Мертона

Мезенцев Вячеслав Викторович
Additional contact information
Мезенцев Вячеслав Викторович: НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»)

Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, 2012, issue 1 (21), 44-57

Abstract: Кредитный дефолтный своп является инструментом оценки участниками рынка кредитного риска компании. В данной статье рассматривается применение редуцированной модели и структурной модели (модели Мертона) для оценки кредитных свопов на российские компании и банки: «Газпром», «Сбербанк», ВТБ, «Транснефть» и «Северсталь». Делаются выводы о точности оценки каждой модели и приводятся методы, с помощью которых можно увеличить предсказательную силу моделей.

Keywords: КРЕДИТНЫЙ ДЕФОЛТНЫЙ СВОП; КРЕДИТНЫЙ РИСК; МОДЕЛЬ МЕРТОНА; СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ; РЕДУЦИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kreditnog ... eli-i-modeli-mertona

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:026790:15693819

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().