Экономические основы управления кредитным риском в условиях неопределенности

Стрельников Н. В.
Additional contact information
Стрельников Н. В.: МГЛУ

Modernization. Innovation. Research МИР (Модернизация. Инновации. Развитие), 2012, issue 12, 131-135

Abstract: В статье исследуются современные способы страхования кредитных рисков с использованием свопов кредитного дефолта. Рассмотрен механизм действия кредитных свопов, определены параметры расчета их стоимости. Проанализирован ряд эффективных методов математического моделирования риска. На основе модели Дж. Халла предложен метод расчета спреда свопа, величина которого зависит от вероятности дефолта и коэффициента убыточности облигации.

Keywords: СВОП КРЕДИТНОГО ДЕФОЛТА; МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ; ОЦЕНКА РИСКА; РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ; СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-os ... yah-neopredelennosti

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:028891:15292284

Access Statistics for this article

More articles in Modernization. Innovation. Research МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом «Наука»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().