Календарные аномалии на российском фондовом рынке

Федорова Е. А.
Additional contact information
Федорова Е. А.: Московская финансово-промышленная академия

Современная конкуренция, 2007, issue 1, 126-134

Abstract: Гипотеза о существовании абсолютно эффективных фондовых рынков является идеальной с точки зрения теории и не применима на практике. Данный факт подтверждается наличием ряда эмпирических закономерностей поведения обыкновенных акций, устойчиво проявляющихся из года в год. Другими словами, установлено существование сезонных циклов, или аномалий, в доходности акций, знать о которых важно участникам рынка как тем, кто решает задачу максимальной капитализации бизнеса, так и тем, кто разрабатывает инвестиционную стратегию повышения конкурентоспособности компании.

Date: 2007
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/kalendarnye-anoma ... yskom-fondovom-rynke

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:030872:540795

Access Statistics for this article

More articles in Современная конкуренция from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Синергия ПРЕСС»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().