Моделирование временной структуры процентных ставок

Лукасевич Игорь Ярославович
Additional contact information
Лукасевич Игорь Ярославович: Финансовый университет

Экономика. Налоги. Право, 2016, issue 1, 43-51

Abstract: В статье рассмотрены проблемы моделирования временной структуры процентных ставок. Дан детальный анализ основных подходов и моделей. Для статистического подхода разработана модель, позволяющая минимизировать ошибки полученных оценок. Предложено направление развития диффузионных моделей временной структуры процентных ставок для отечественного рынка путем включения компоненты, «отвечающей» за генерацию возмущений (скачков). Показано, что практическим примером комбинированного подхода является методика расчета G-кривой, базирующаяся на модификации модели Нельсона Сигеля, которая в настоящее время применяется Московской биржей.

Keywords: КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА; ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ДИФФУЗИОННЫЕ МОДЕЛИ; КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД; YIELD CURVES TIME (-DEPENDENT) STRUCTURE; INTEREST RATES DIFFUSION MODELS; COMBINED APPROACH (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-vre ... y-protsentnyh-stavok

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031101:16506846

Access Statistics for this article

More articles in Экономика. Налоги. Право from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().