Сравнительный анализ моделей оценки риска в рамках методики VaR

Шандра Марина Игоревна
Additional contact information
Шандра Марина Игоревна: ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Вестник Финансового университета, 2011, issue 1, 47-50

Abstract: В данной работе в качестве меры риска предлагается использовать максимальную величину изменения стоимости актива (потерь) на заданном промежутке времени. Оценка риска была получена с использованием выборочных значений числовых характеристик логарифмической доходности актива за период исследования (2009-2011 гг.), модели экономического броуновского движения и модели рандомизированной коллокации. Сравнение моделей проводилось по критериям «средний неиспользованный риск» и «средний непокрытый риск».

Keywords: МЕРА РИСКА; ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ДОХОДНОСТЬ; РАНДОМИЗИРОВАННАЯ КОЛЛОКАЦИЯ; ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ; СРЕДНИЙ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РИСК; СРЕДНИЙ НЕПОКРЫТЫЙ РИСК (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-anal ... -ramkah-metodiki-var

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031255:13954368

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Финансового университета from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().