СКОЛЬЗЯЩИЙ β-КОЭФФИЦИЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРИМЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Концевая Наталья Валерьевна
Additional contact information
Концевая Наталья Валерьевна: Финансовый университет, Москва, Россия

Вестник Финансового университета, 2013, issue 1, 72-81

Abstract: Актуальность. Российская экономика активно интегрируется в мировую, что предполагает как использование математического инструментария, применяемого международными организациями в финансовой практике, так и разработку собственных оригинальных экономико-математических моделей, учитывающих специфику работы на финансовых рынках. Целью работы явилась разработка инструментария, способного повысить качество торговых решений на валютном рынке. Методы. Исследования проводились на исторических данных (дневных котировках) основных показателей валютного рынка за более чем 30-летнюю историю наблюдений. Использовались методы скользящего усреднения и расчета скользящего коэффициента регрессии между фактическими и усреднёнными значениями. Предложена комбинация этих двух методов в качестве оптимизации торговых стратегий. Результаты. В результате проведённых исследований обозначен диапазон наиболее эффективного окна усреднения, предложено определение «короткой» памяти рынка. Достигнуто повышение качества торговых решений за счёт уменьшения числа дней в открытых позициях. Проведена аналогия с CAPM-моделью, в смысле учёта изменений β-коэффициента как характеристики риска торгового решения. Перспективы. В дальнейшем предложенный подход может быть использован на мелких тайм-фреймах с целью повышения эффективности внутридневной торговли, которая представляет гораздо больший интерес для участников валютного рынка.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ; β-КОЭФФИЦИЕНТ; ЦИКЛИЧНОСТЬ; ТОРГОВАЯ СИСТЕМА; β-COEFFICIENT (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/skolzyaschiy-koef ... ere-valyutnogo-rynka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031255:14341500

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Финансового университета from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().