Анализ вероятностных соответствий меж ду рейтингами ведущих меж дународных компаний Moody’s, Fitch и standard&poor’s

Ошерович Инна Львовна
Additional contact information
Ошерович Инна Львовна: Финансовый университет

Вестник Финансового университета, 2015, issue 3 (87), 136-148

Abstract: В работе обсуждается проблема соответствий между шкалами оценок кредитной привлекательности ведущих международных рейтинговых агентств: Moody's, Fitch и Standard&Poor's (S&P). В результате краткого обзора существующих методологических подходов к решению данной проблемы в исследовании предложен новый метод, базирующийся на теории бинарных отношений и функций выбора по векторному критерию. В качестве отношения предпочтения рассматривается отношение строгого порядка, порожденное вероятностью дефолта, а в качестве эталонной меры выбирается специально вводимый рейтинг как результат ранжирования по Парето многомерных параметров текущих оценок Moody's, Fitch и S&P. При этом сама механика присвоения рейтингов тем или иным международным агентством в данном подходе оказывается неважна, что нивелирует зависимость от политического ангажирования экспертных оценок. Естественно, подобное расширение не может приводить к взаимной однозначности шкал и поставляет взамен их вероятностное соответствие.

Keywords: ШКАЛЫ ОЦЕНОК; КРЕДИТНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ; РЕЙТИНГИ; МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО; ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА; ПАРЕТОВСКИЕ КЛАССЫ; РАНЖИРОВАНИЕ; ВЕКТОРНЫЙ КРИТЕРИЙ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-veroyatnos ... ch-i-standard-poor-s

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031255:15897554

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Финансового университета from CyberLeninka, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет)
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().