Моделирование и анализ портфельного и потребительского выбора в стохастических условиях фондового рынка

Кошелев И. В.
Additional contact information
Кошелев И. В.: Пятигорский филиал Российского торгово-экономического университета

Terra Economicus, 2008, vol. 6, issue 4-2, 31-32

Abstract: Предложены модели и проведен анализ оптимальных стратегий инвестирования и потребления агента финансового рынка, извлекающего полезность из промежуточного потребления и/или конечного капитала. В явном аналитическом виде получены составляющие оптимального портфеля (спекулятивный спрос на рисковые активы и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, стохастически эволюционирующих параметров инвестиционной среды и характеристик функции полезности инвестора. Показано, какие риски следует оптимально хеджировать и как финансировать желаемый реальный (с учетом инфляции) процесс потребления инвестициями в номинальные активы.

Keywords: ФИНАНСОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ; РИСКОВЫЕ АКТИВЫ; СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2008
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-i-a ... iyah-fondovogo-rynka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14359015

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().