Метод предсказания динамики финансовых временных рядов в инвестировании

Краснов М. А.
Additional contact information
Краснов М. А.: Волгоградский государственный университет

Terra Economicus, 2009, vol. 7, issue 1-2, 93-98

Abstract: В статье рассмотрен интегрированный метод предсказания динамики финансовых временных рядов. Особое внимание уделено построению оптимальной инвестиционной стратегии. При этом значительная доля анализа падает на исследование временного ряда. Обосновано применение вейвлет-анализа в исследовании временного ряда, показаны его преимущества перед классическими методами, в частности преобразованием Фурье, на стадии предварительной обработки данных. Вейвлет-анализ позволяет оптимизировать количество обрабатываемых данных без потери наиболее существенной информации. Предложено дальнейшее использование полученных данных в качестве обучающей выборки при проектировании нейронной сети. Инвестор, построив нейросетевую модель, основанную на статистических данных предыдущих временных отрезков, может использовать ее для выбора, а также комбинации полученных стратегий вложения средств.

Keywords: ИНВЕСТИЦИИ; ФИНАНСОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ; СТОХАСТИЧНОСТЬ; ВЕЙВЛЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ; НЕЙРОННЫЕ СЕТИ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; ОПТИМАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/metod-predskazani ... dov-v-investirovanii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14375462

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().