Модели оптимальных инвестиционных стратегий фирмы в условиях нестабильной инвестиционной политики

Романенко Е. В. and Чепиков Э. В.

Terra Economicus, 2006, vol. 4, issue 4-2, 319-322

Abstract: Корпоративные инвестиционные возможности могут быть представлены как набор (реальных) опционов для приобретения производственных активов. Текущие величины денежных потоков, генерируемых этими активами, неопределенны, и их эволюция может быть описана стохастическими процессами. Поэтому определение оптимальных стратегий исполнения для реальных опционов играет принципиальную роль в бюджетировании капиталовложений и в максимизации прибыли фирмы.

Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/modeli-optimalnyh ... stitsionnoy-politiki

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14380680

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().