Базовая модель оптимизации портфельных стратегий с учетом текущего потребления

Джангиров А. П.
Additional contact information
Джангиров А. П.: Кисловодский институт экономики и права

Terra Economicus, 2010, vol. 8, issue 4-3, 85-90

Abstract: Построены оптимальные стратегии финансового инвестирования при наличии промежуточного потребления с учетом стохастической динамики цен рисковых активов и стохастической эволюции параметров инвестиционной среды. В аналитической форме получены составляющие оптимального решения (спекулятивный спрос инвестора и портфель хеджирования) как функции рисковых премий, волатильностей цен рисковых активов и характеристик функции полезности инвестора.

Keywords: МОДЕЛИРОВАНИЕ; ИНВЕСТИРОВАНИЕ; СПЕКУЛЯТИВНЫЙ СПРОС; ПОРТФЕЛЬ ХЕДЖИРОВАНИЯ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/bazovaya-model-op ... uschego-potrebleniya

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14384578

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().