Выживание иррациональных трейдеров в долгосрочном равновесии и их влияние на ценообразование на финансовых рынках

Денисов Д. А. and Наталуха И. Г.

Terra Economicus, 2006, issue 3, 95-97

Abstract: Неоклассические модели ценообразования финансовых активов основаны на допущении, что участники рынка (трейдеры) рациональны в том смысле, что они ведут себя в соответствии с объективными вероятностями состояний финансового рынка [1]. Более конкретно, предполагается, что трейдеры максимизируют ожидаемые полезности, используя истинные вероятности неопределенных состояний рынка. Проблема того, как присутствие трейдеров с неправильными представлениями может повлиять на поведение финансовых рынков, остается открытой.

Date: 2006
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vyzhivanie-irrats ... na-finansovyh-rynkah

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14386014

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().