Практический подход для количественного измерения страновых рисков на украинском фондовом рынке

Хоменко Я. В., Молчанов А. И. and Шейка Е. С.

Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса, 2013, vol. 34, issue 4, 81-85

Abstract: В данной статье отображены теоретические основы расчетов странового риска для развивающихся рынков, а также результаты тестирования модифицированных с учетом странового риска CAMP для украинского фондового рынка. Исследование базируется на данных Украинской фондовой биржи и индекса UX за 2009 2011.

Keywords: УКРАїНСЬКИЙ РИНОК ЦіННИХ ПАПЕРіВ; КРАїНОВИХ РИЗИКіВ; МОДЕЛі ОЦіНКИ ФіНАНСОВИХ АКТИВіВ; БЕТА КОЕФіЦієНТ; іНВЕСТИЦії (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/prakticheskiy-pod ... nskom-fondovom-rynke

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032263:15591112

Access Statistics for this article

More articles in Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса from CyberLeninka, Институт экономики промышленности НАН Украины
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().