Выбор модели оптимизации портфеля ценных бумаг для украинского фондового рынка

Шабалина Л. В. and Журавлева Д. В.
Authors registered in the RePEc Author Service: Людмила Валерьевна Шабалина

Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса, 2011, vol. 26, issue 4, 127-131

Abstract: Проанализирована структура оптимального портфеля ценных бумаг, составленного на основе оптимизационных моделей Марковица и Шарпа. Сделан вывод относительно надежности результатов этих моделей для использования украинскими инвесторами.

Keywords: АКЦіЯ; ПОРТФЕЛЬ ЦіННИХ ПАПЕРіВ; ФОНДОВИЙ РИНОК; ДИВЕРСИФіКАЦіЯ; РИЗИК; ПРИБУТКОВіСТЬ; МОДЕЛЬ МАРКОВИЦЯ; МОДЕЛЬ ШАРПА; АКЦИЯ; ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ; ФОНДОВЫЙ РЫНОК; ДИВЕРСИФИКАЦИЯ; РИСК; ДОХОДНОСТЬ; МОДЕЛЬ МАРКОВИЦА (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/vybor-modeli-opti ... kogo-fondovogo-rynka

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032263:15605323

Access Statistics for this article

More articles in Економічний вісник Донбасу Экономический вестник Донбасса from CyberLeninka, Институт экономики промышленности НАН Украины
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().