Использование моделей ARIMA для прогнозирования кумулятивной вероятности дефолта

Федорова Анна Анатольевна
Additional contact information
Федорова Анна Анатольевна: СПбГУ

Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2010, issue 5

Abstract: В статье предложено использовать метод моделей ARIMA для прогнозирования кумулятивной вероятности дефолта. В ходе проведенных исследований было установлено, что зависимость кумулятивной вероятности от времени описывается одной и той же моделью ARIMA для длительных промежутков времени. В работе показано, что учет отраслевой принадлежности заемщика может существенно повысить качество модели.

Keywords: КРЕДИТНЫЙ РИСК; КУМУЛЯТИВНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА; МОДЕЛЬ ARIMA; ОТРАСЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ЗАЕМЩИКА; БАЗЕЛЬ II (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-mode ... royatnosti-defolta-1

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032786:15924025

Access Statistics for this article

More articles in Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().