Оценка риска инвестирования в хедж-фонды

Иевлев Алексей Владимирович
Additional contact information
Иевлев Алексей Владимирович: СПбГУЭФ

Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2010, issue 6, 97-99

Abstract: В статье рассматривается проблема определения риска инвестирования в фонды, использующие альтернативные стратегии инвестирования, в том числе хедж-фонды. Основной мерой риска инвестирования в хедж-фонд признан показатель Value-at-Risk (VaR). Статья содержит сравнительный анализ показателей VaR существующего хедж-фонда, рассчитанных различными методами, с использованием разных источников данных доходность самого хедж-фонда и данных об открытых позициях фонда.

Keywords: ХЕДЖ-ФОНД; РИСК; ДЕЛЬТА-НОРМАЛЬНЫЙ МЕТОД; ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД; ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ; СКОС; ЭКСЦЕСС (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-riska-investirovaniya-v-hedzh-fondy-1

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032786:15924042

Access Statistics for this article

More articles in Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().