Асимптотические оценки оптимальных страховых тарифов на основе факторизационной модели индивидуального иска

Шоргин С.Я.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 1996, vol. 32, issue 3

Abstract: Исследуется распределение случайной величины итогового резерва (surplus) страховой компании по некоторому множеству договоров страхования на момент окончания действия всех договоров. Случайные иски имеют одно и то же распределение с известными тремя моментами. Страховые взносы (премии) предполагаются случайными. Получены асимптотические оценки для распределения величины итогового резерва и для оптимальной ставки премии, обеспечивающей заданную вероятность неотрицательности итогового резерва.

Date: 1996
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:32-3-9

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().