О сравнении альтернатив со случайным эффектом

Смоляк С.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 1996, vol. 32, issue 4

Abstract: Исследуются критерии срвнения проектов со случайными векторными результатами, рассматриваемые как функционалы на классе случайных альтернатив. Чтобы их применение не приводило к экономически неверным решениям, они должны быть непрерывны, монотонны, инвариантны к смешиванию, обеспечивая в то же время принципиальную возможность децентрализованного сравнения поектов в сложных экономических системах. Доказывается, что этими свойствами обладает только двухпараметрическое семейство критериев типа критериев П. Масе, основанных на преобразованиях Лапласа вероятностных распределений результатов альтернативы (в предельном случае – критерий взвешенного математического ожидания результатов). Выясняется, при каких значениях параметров эти критерии стимулируют выбор более рискованных альтернатив (т.е. альтернатив с большим разбросом вектора результатов). Исследованы особенности сравнения проектов с разновременными результатами.

Date: 1996
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:32-4-9

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().