Реальные опционы: оптимальный момент инвестирования

Ковалишин Е.А. and Поманский А.б

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 1999, vol. 35, issue 2

Abstract: Рассматривается опционный подход к анализу эффективности инвестиций в условиях неопределенности. дается краткая характеристика основных моментов теории реальных опционов. анализируется опционная модель Ингерсолла-Росса. Разработана и практически реализована методика определения оптимального времени инвестирования, а также сделан ряд выводов относительно практического применения стохастических процессов при исследовании инвестиционных проектов.

Date: 1999
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:35-2-5

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().