Оптимальный портфель ценных бумаг на нестационарном неравновесном рынке

Первозванский А.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 1999, vol. 35, issue 3

Abstract: Классическая постановка задачи об оптимальном портфеле ценных бумаг модифицируется для того, чтобы учесть такие особенности российского рынка как нестационарность и неадекватность предположения о невозможности арбитража. Описаны некоторые формальные схемы прогнозирования и показано, что условная функция полезности зависит от ошибок прогноза.

Date: 1999
Note: Санкт-Петербург
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:35-3-5

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().