Анализ связи технологической эффективности и рыночной капитализации компаний

Выгон Г.В. and Поманский А.Б.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2000, vol. 36, issue 2

Abstract: В данной работе мы предлагаем использовать известный метод Data Envelopment Analysis (DEA) для нахождения недооцененных компаний внутри однородной группы. Этот подход может быть полезен для тестирования гипотезы об эффективности фондового рынка. Рассматривается динамика капитализации 13 крупнейших транснациональных нефтегазовых корпораций за первый квартал 1999 г. Для 61 торгового дня на NYSE были рассчитаны соответствующие коэффициенты эффективности. Анализ полученных результатов показал, что фондовый рынок в США в среднем является эффективным в слабой форме. Тем не менее предлагаемый подход в принципе позволяет обнаружить компании, которые в какой-то момент оказываются недооцененными относительно остальных из той же группы.

Date: 2000
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:36-2-7

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().