Структура оптимального управления в двупараметрической одномерной стохастической модели инвестирования (случай экспоненциального распределения)

Беленький В.З. and Смирнов В.Н.
Authors registered in the RePEc Author Service: Vladimir Smirnov

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2000, vol. 36, issue 2

Abstract: Рассмотренная в работе модель - один из редких случаев, когда удается получить детальное описание оптимального синтеза управления. Ранее был изучен вариант модели, когда требуемый объем инвестирования, описываемый как случайная величина, имел равномерное распределение; в данной работе это распределение задано как экспоненциальное. В итоге получено пять различных типов оптимальной стратегии; показано, что возможное число неподвижных точек возрастает до двух (ранее было не более одной).

Date: 2000
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:36-2-8

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().