Оптимизация уровня инвестируемого капитала в задаче согласования инвестиционного контракта

Бекларян Л.А. and Сотский С.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2000, vol. 36, issue 4

Abstract: Исследуется задача оптимального управления с фазовыми ограничениями, к которой сводится задача согласования инвестиционного контракта между инвестором и регионом. Доказывается существование и единственность оптимального управления. Анализируется поведение оптимальной траектории (оптимального уровня инвестируемого капитала) как решения некоторого неявного уравнения. Описан алгоритм построения оптимального управления. Рассмотрено поведение функции полезности и дополнительной полезности для инвестора при оптимальном уровне инвестируемого капитала и поведение оптимального уровня совокупных отчислений в зависимости от характеристик региона. На основе свойств характеристик регионов и инвесторов проводится разбиение регионов и инвесторов на группы по уровню их взаимной привлекательности.

Date: 2000
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:36-4-7

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().