Эконометрический анализ взаимовлияния курсов акций технологического сектора фондового рынка

Перминов С.Б. and Ващилко Т.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2001, vol. 37, issue 1

Abstract: Рассматривается метод выявления статистических, причинно-следственных связей между курсами акций и индексами фондового рынка как инструмент их прогнозирования. В качестве статистической базы расчетов используются ряды ежедневных котировок за период 1991-1999 гг. для нескольких крупнейших компаний и фондовых индексов, а для оценки влияния применяется тест Грэнджера. Показывается, что применение данного подхода особенно целесообразно при рассмотрении большого числа участников рынка, когда требуется прежде всего установить сам факт наличия причинно-следственной связи. В этом случае предлагаемый метод дает возможность определить лидеров рынка и существенно сузить область поиска возможных регрессоров в более детальном статистическом анализе.

Date: 2001
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:37-1-10

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().