Прогнозирование доходности инвестиций на фондовом рынке

Максимов В.А. and Некрасова И.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2001, vol. 37, issue 1

Abstract: Исследуется возможность применения факторных моделей для прогнозирования доходности инвестиций на российском фондовом рынке. В качестве факторов взяты: рыночный индекс доходности, размер капитализации предприятия и отношение балансовой стоимости к рыночной. Тестирование однофакторной и трехфакторной моделей показало, что последняя с большей степенью достоверности объясняет процесс формирования доходов.

Date: 2001
Note: Ростов-на-Дону
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:37-1-4

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().