Иммунизация детерминированных денежных потоков в условиях несовершенного рынка

Берколайко М.З. and Суворов А.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2002, vol. 38, issue 1

Abstract: Предложена экономико-математическая модель иммунизации, позволяющая осуществлять полное хеджирование систематического риска детерминированных денежных потоков для произвольных изменений процентной ставки, снизить погрешности применения иммунизационных процедур, обусловленные отсутствием бесконечной дробимости, а также устранить предположение об абсолютной ликвидности. Приведен статистический материал, характеризующий адекватность предложенной модели.

Date: 2002
Note: Воронеж
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:38-1-4

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().