Стохастическая модель динамики объемов банковских депозитов "до востребования"

Вишняков И.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2002, vol. 38, issue 1

Abstract: Одним из важнейших источников аккумулирования средств коммерческих банков являются так называемые "депозиты до востребования", основная особенность которых - возможность их практически мгновенного изъятия из банка. Депозиты данного вида относятся к рискованным банковским ресурсам (см., например, [1-4]). Поэтому весьма актуальной становится задача математического моделирования динамики объемов как отдельных депозитов "до востребования", так и совокупности всего банковского ресурса данного вида. Предлагается модификация стохастических мультипликативных моделей динамики объема депозитов [1, 5, 6], учитывающая неопределенность поведения вкладчика и использующая некоторые схемы теории надежности и теории массового обслуживания, получившие широкое распространение при изучении сложных экономических процессов различной природы (см. [7]).

Date: 2002
Note: Санкт-Петербург
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:38-1-9

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().