Обменный курс рубля как результат денежной эмиссии, внешней торговли и блуждающих финансовых потоков

Дубовский С.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2002, vol. 38, issue 2

Abstract: Предлагается теоретическая модель внешней торговли и обменного курса, которая включает функцию полезности страны и два баланса расходов внутренней и внешней валют. Максимизация функции полезности с учетом двух имеющихся ограничений позволяет определить аналитические зависимости для экспорта и импорта, внутренних цен, обменного курса, паритета покупательной способности (ППС). На основе формул теоретической модели и имеющихся статистических рядов строятся регрессии для экспорта, импорта и курса рубля. Коэффициенты регрессий оцениваются на российских статистических рядах за 1996-1999 гг., включая точку августа 1998 г. Для анализа связи катастрофы в 1998 г. с пирамидой ГКО-ОФЗ используется гарантированный курс, т.е. отношение объема "быстрых денег" к золотовалютным резервам.

Date: 2002
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:38-2-6

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().