Об одном подходе к учету влияния неопределенности и риска на эффективность инвестиционных проектов

Виленский В.П.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2002, vol. 38, issue 4

Abstract: Обозначен один из возможных путей использования при учете риска капиталообразующих инвестиционных проектов (ИП) показатель Value at risk (VaR), широко применяемый в последнее время для оценки риска финансовых инвестиций. Желательность такого подхода обосновывается теми недостатками, которые, по мнению автора, присущи попыткам учета всякого риска ИП (независимо от его характера и происхождения) путем введения рисковой премии в норму дисконта. Предварительно кратко описываются показатели эффективности "типа NFV", как представляется автору, в большей степени, чем NPV, адекватные нынешним экономическим реалиям российской экономики.

Date: 2002
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:38-4-3

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().