Влияние неопределенности на структуру государственного долга

Ковалишин Е.А. and Поманский А.Б.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2002, vol. 38, issue 4

Abstract: Рассматривается дискретная динамическая модель управления государственным долгом с конечным горизонтом и широким классом функций потерь от искажающего налогообложения. В рамках двухпериодного варианта модели показано, что рост неопределенности реальной ставки процента ведет к увеличению общего объема долга и снижению уровня потерь за счет использования властями естественного информационного преимущества, возникающего при выпуске государственного долга. Для многопериодного варианта модели подобные эффекты сохраняются лишь в отношении двух последних периодов планирования.

Date: 2002
Note: Москва
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:38-4-6

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().