Логико-вероятностные модели риска в бизнесе с группами несовместных событий

Соложенцев Е.Д. and Карасев В.В.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2003, vol. 39, issue 1

Abstract: Изложен логико-вероятностный (ЛВ) подход к разработке и использованию моделей риска в банках и бизнесе с группами несовместных событий (ГНС). Обоснованы свойства ЛВ-моделей, основанные на аналогии ГНС и формулы Байеса и применении хорошо организованного В-полинома риска, построенного на логических связях событий. Описаны методы идентификации ЛВ-моделей риска по статистическим данным. Выполнены оценка точности и стабильности ЛВ-моделей риска и их сравнение с другими моделями оценки риска и классификации объектов. Приведены примеры оценки и анализа риска на ЛВ-моделях риска.

Date: 2003
Note: Санкт-Петербург
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:39-1-8

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().