Безрисковый подход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат

Нагаев А.В. and Нагаев С.А.

Журнал Экономика и математические методы (ЭММ), 2004, vol. 40, issue 1

Abstract: Рассматривается опцион европейского типа с выпуклой функцией выплат. Предполагается, что скачки рисковых бумаг ограниченны сверху и снизу. Устанавливается, что в условиях неполного рынка с дискретным временем у инвестора появляется безрисковых доход. Изучаются ассимтотические свойства безрискового дохода в случае, когда модель допускае диффузионную аппроксимацию.

Date: 2004
Note: Польша, Австрия
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:cememm:40-1-9

Access Statistics for this article

More articles in Журнал Экономика и математические методы (ЭММ) from Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Bibliographic data for series maintained by Sergei Parinov ().